华东师范大学徐方军教授做客数学与统计学院“牧野格致”讲堂

4月25日下午，华东师范大学徐方军教授作了题为“Limit theorems for functionals of long memory linear processes with infinite variance”的学术报告。学院相关学科教师及研究生共同聆听本次报告。

本次报告主要给出了无限方差长时间记忆线性过程泛函的极限理论。首先，徐老师回顾了长时间记忆线性过程泛函的极限理论的研究历程；其次，徐老师给出了稳定过程吸引集以及新的无限方差的定义；再次，徐老师分别建立了不同参数情形无限方差长时间记忆线性过程泛函的极限理论；最后，徐老师通过具体的例子验证了前面结果的有效性。徐老师的证明利用了傅里叶分析方法以及精细的分析和概率论技术。

报告结束后，徐教授与河南师范大学概率统计团队部分老师进行深入讨论报告的内容。本次报告内容丰富，深入浅出，使与会教师和研究生受益匪浅。

专家简介：

徐方军，华东师范大学统计学院教授，博士生导师。本科和硕士毕业于南开大学，博士毕业于美国康涅狄格大学，研究方向包括概率极限理论、随机分析及其应用。

                        （数学与统计学院 徐杰）